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我们先来看一个实际案例。下表为到期日某一时刻期权报价,圈出的行权价2.30元认购期权明显被低估。当时50ETF现券价格2.339元,对于2.30元的认购期权合约其价值应为390元,而实际盘面报价仅为318元,存在72元/张的折价空间,利润相当可观。投资者若想获取该折价利润,需要参与行权流程,因此这种临近行权时出现的折溢价交易机会我们称之为行权套利。

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